useR

Dating Business Cycle with R


Ricardo Queralt, Dpto. Métodos Cuantitativos, Colegio Universitario de Estudios Financieros


En el presente trabajo se analizan los diversos métodos de fechar las fases del ciclo económico. La importancia de un correcto y rápido fechado del ciclo, se convierte una herramienta análisis fundamental en periodos de crisis como la actual.

Ante la no existencia de un software que contenga todos lo algoritmo de fechado y análisis del ciclo se ha implementado un "package" en R que pone a disposición de los investigadores y usuarios todas las técnicas.

El estudio incluye el análisis estadístico y caracterización de las distintas fases: Recesión y Recuperación.

Se aplican las técnicas al ciclo económico de España, Zona Euro y EEUU. Se comparan los resultados con los obtnidos por el NBER, CEPR y ECRI.


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